Cuenta la tradición oral, heredada de padres a hijos, que en la noche del once al doce de agosto de 1227, un pastor natural de la villa de Colomera (Granada), llamado Juan Alonso de Rivas, se encontraba guardando su rebaño en las cercanías de un cerro enclavado en lo más agreste y silencioso de Sierra Morena, monte denominado antaño ?de la cabeza?, sobrenombre que dio fama y origen a esta secular devoción. Llevaba algunas noches escuchando el tintineo de una campana, circunstancia que despertó su curiosidad a la vez que un lógico temor por lo desconocido, decidiendo subir a la cumbre santa encontrando, en una concavidad de piedra, la imagen de la Madre de Dios. Ante el hallazgo, el pastor quedó arrodillado y la Virgen, con semejante muestra de devota fe, le pidió que fuese a Andújar y diera noticia de lo acontecido para que la misma viniera a postrarse ante Ella y su divino hijo Ntro. Señor y así construir un templo, en donde y según su propia voz, ?se obrarían portentos y maravillas en beneficio de las gentes?.
Instaurada en el Santuario comenzaron las peregrinaciones, convirtiéndose su romería en una de las más antiguas de cuantas se celebran y conservan en esta bendita y sacra tierra de María Santísima, habiendo sido distinguida, a lo largo y ancho del tiempo, por escritores de la talla de Cervantes y Lópe de Vega.
