JUAN CARISMENDI / GIAN PIERO BANDIERAMONTE / CARLOS LEÓN-PONTE / JUAN C. ARISMENDI
El presente libro presenta una introducción al mundo de los sistemas de inversión automatizados, utilizando herramientas del aprendizaje de máquina. Los sistemas computarizados de inversión han sustituido al `trader’ humano y durante el ’flash crash’ de mayo del 2010 se reveló la realidad del mercado financiero en cuanto a la participación de las computadoras y los algoritmos de negociación. En la primera parte del libro se desarrolla una estrategia compleja de inversión en el mercado de acciones, basada en la teoría del análisis técnico. Esta estrategia es la suma de múltiples indicadores que totalizan 40 reglas de decisión y es programada y aplicada al S&P500. En la segunda parte del libro, se entrena una Red Neural para aprender el sistema de inversión utilizado en la primera parte. En la tercera parte del libro, se introducen los ’Support Vector Machines’, que junto a las Redes Neurales son utilizados para predecir el retorno de las acciones, dentro de un modelo de portafolio óptimo de Media Varianza, Media Valor-en-Riesgo y Media Valor-en-Riesgo Condicional. Los resultados demuestran que es posible utilizar la computadora para producir estrategias rentables y segura.
